Đạo Trading

Hành Trình Của Một Trader Huyền Thoại

Đây là tên của một bộ tiểu thuyết mà mình dự định viết, sau khi hoàn thành chuyến hành trình thử thách đề cập ở trang chủ của blog này. Hiện tại thì dự án này vẫn đang trong quá trình xây dựng tuyến nhân vật và viết bản thảo.

Tài khoản giao dịch mình đang trade là một ví dụ thực tế minh hoạ cho hành trình mà một trader huyền thoại phải trải qua.

Có trầy da tróc vẩy vẫn kiên gan bền chí tiến lên mới là huyền thoại, chứ còn vừa vào game đã ở ở ngay vạch đích thì nó chỉ có trong truyện cổ tích dành cho thiếu nhi thôi.

Bạn đọc được trang này là bởi vì bạn đã click vào cái link nho nhỏ ở trang giới thiệu của mình, điều đó cho thấy bạn có quan tâm đến hoạt động trading, và để đáp lại điều đó thì mình sẽ tiết lộ “một chút thông tin” giúp bạn có thêm một góc nhìn về hoạt động trading.

Trước hết, hãy nhìn vào cái bảng thống kê tình trạng tài khoản giao dịch của mình ở thời điểm gõ những dòng chữ này:

Như bạn có thể thấy là tài khoản giao dịch của mình đang thua lỗ triền miên liên tiếp nhiều tháng liên tục. Và đây chắc chắn là kết cục của 80% những người tham gia giao dịch tài chính, vì luật số lớn luôn ủng hộ cho người cầm cái, tức broker hay sàn giao dịch.

Tuy nhìn thua lỗ liên tục và khủng như vậy, nhưng thực chất, mình mới chỉ lỗ 10% tổng số vốn dự định đem ra giao dịch thôi, coi như là phí test sàn và kiểm tra hiệu quả của chiến lược trong thực tế.

Bài học đầu tiên về nghệ thuật quản trị rủi ro, là luôn chỉ cầm 10% vốn vào game, để phần còn lại làm backup. Hiện tại thì mình vẫn còn 90% vốn để theo đuổi cuộc hành trình trading thử thách phía trước.

Kết quả giao dịch của một trader lão làng xứ Đông Lào trên sàn Darwinex.

Trading về bản chất thì người chơi không bao giờ thắng trong dài hạn, những người thắng luôn là số ít và phải có tư duy, tầm nhìn, chiến lược, quản trị, kỷ luật, và phương pháp làm việc khoa học vượt xa người thường.

Tại sao lại như vậy?

Đó là vì khả năng duy trì kỷ luật để giao dịch theo một phương pháp nhất quán của con người rất kém. Và một khi đã phá luật thì sẽ tự động rơi vào trường hợp giao dịch ngẫu nhiên tùy hứng.

Và một khi đã giao dịch ngẫu nhiên thì không chết vì thua lỗ cũng chết vì phí giao dịch.

Kết quả chạy backtest của các chiến lược giao dịch ngẫu nhiên.

Như bạn biết là mình có trong tay một vài con bot để nghiên cứu về hoạt động giao dịch theo hướng random, như ở trong video bên dưới này:

Và đây là một cái thống kê khảo sát mà mình đã thực hiện (khảo sát khoảng 100 lần backtest với con bot random).

Kết quả khảo sát cho thấy chỉ có 20% khả năng giao dịch ngẫu nhiên là ăn tiền, trong ngắn hạn, còn đâu đều có chung một kết cục là cháy tài khoản.

Tuy nhiên, nếu bạn đủ tinh ý và đủ thông minh thì sẽ nắm chắc được ít nhất 80% khả năng thắng trong cuộc chơi.

Còn chơi như thế nào thì mình sẽ để cho bạn tư duy.

Bên dưới là một cái video chạy backtest của một con bot chuyên giao dịch cặp XAUUSD trong thời gian 3 năm từ 2020 đến 2023 cho tỷ lệ thắng 73.57%, kết hợp với cách đi tiền thì nó đã tạo ra được mức lợi nhuận là $3.5M từ số vốn ban đầu là $5K.

Bạn có thể dành một buổi coi phim để ngồi xem con bot này nó diễn, biết đâu sẽ có thu hoạch được cái gì đó hay ho.

Về cơ bản, theo luật số lớn, với R:R là 1:1 thì winrate của bất kỳ chiến lược nào, sử dụng bất kỳ phương pháp phân tích nào (sóng Elliot hay Wyckoff….) đều chỉ có thể loanh quanh ở ngưỡng 50%.

Bên dưới là cái hình kết quả thống kê của chiến lược giao dịch random cho cặp XAUUSD trong cùng thời gian, cùng biên độ, cùng hệ số RR với con bot ở trên:

Kết quả thống kê cho thấy tổng số giao dịch mà nó đã thực hiện là 982, winrate là 50.71%, chuỗi lệnh thắng lớn nhất là 9, chuỗi lệnh thắng trung bình là 2, chuỗi lệnh thua lớn nhất là 10, chuỗi lệnh thua trung bình là 2.

Đây là lịch sử giao dịch của nó:

Với một chiến lược giao dịch như vậy bạn có cách nào để giảm bớt số lệnh trong chuỗi thua lỗ để tăng tỷ lệ thắng lên không? Bạn tư duy thử nhé.

P/S: Lưu ý rằng tất cả các con bot mà mình chia sẻ và đề cập trên blog này không phải để trade auto đâu, nó chỉ dùng cho mục đích tham khảo, nghiên cứu, thống kê và đo lường thôi bạn nhé!

Chúc bạn thành công!

Nhớ theo dõi hành trình huyền thoại của mình nhen. Đường còn dài, cuộc chơi còn nhiều điều thú vị và thành công chỉ dành cho người xứng đáng thôi!